내 목표치를 역산하려면? 백테스트란?

오블완 챌린지라는 것 때문에 모으기를 하지 않는 날에도 글을 쓰게 되었는데

앞으로는 자주 이렇게 써서 1일 1블로그를 하도록 노력해보도록 하려고 합니다.

 

오늘의 주제는 백테스트 입니다. 백테스트는 경린이들이라면 정말 중요하게 봐야하는데요.

 

백테스트는 과거 데이터를 기반으로 내가 얼마를 투자했을 때 얼마를 벌 수 있을 것인지에 대해 대략적으로 알 수 있기 때문에 내 목표를 역산해서 계산할 수 있습니다.

 

앞으로 종종 개별주 또는 ETF의 백테스트를 올릴 생각도 있기 때문에 백테스트에 대해서 설명하는 것이 좋다고 생각합니다.

일단 이번에는 대략적인 백테스트만 알아보려고 합니다.

 

거치식일 경우 사실 과거에 넣고 난 이후 데이터를 확인하면 됩니다.

 

보통 장투의 기준을 10년 정도로 보기 때문에 대표적인 ETF 지수인 SPY를 가져와봤습니다.

확인이 편하게 당해 1월 1일자로 가져오도록 하겠습니다.

 

역시나 아름다운 우상향입니다.

2014년 1월 1일의 시작 가격이 184달러 정도네요. 이 날은 많이 하락했습니다. 뭐 여튼 하락과 상관없이 184달러에 매수를 했다 가정하고 현재 가격은 585달러라고 보게 된다면 10년동안 약 3.18배 상승했습니다. 배당 재투자 없이요.

 

만약 1억을 넣었다면 지금은 3억 1800만원이 되었겠네요.

 

부동산 중에서 불패급인 압구정 신현대 아파트의 가격이 2014년 1월에 11억 8천인데 지금 44억정도 하니 압구정 현대아파트가 이기긴 했지만 이런 대장급 아파트가 아니면 S&P500 수익을 이기기 어렵겠네요.

 

그럼 더 장투인 15년과 20년을 보겠습니다. 저의 목표도 딱 15~20년입니다.

 

15년 입니다.

20년 입니다.

역시 버블이 꺼지고 난 이후에 회복이 더뎠고 2009년은 회복이후 리먼 사태 직후라서 더 떨어진 상황이라 15년이 더 우수하겠네요.

 

그래도 20년전에 넣었고 리먼 사태를 겪었어도 회복 후 우상향 해주는 모습입니다.

 

15년 기준 91달러, 20년 기준 112달러로 계산한다면 각각 6.43배, 5.22배 상승입니다. 물론 이 때는 한국의 성장세가 더 커서 아마 서울에 있는 좋은 아파트라면 이 수익을 뛰어 넘긴 했을 겁니다.

 

인줄.. 알았는데 2004년 기준 8억6천만원 정도 했네요. 이정도면 S&P500이 거치식에 배당노투자로도 이미 이겼네요. 게다가 배당까지 있으니 더 좋습니다.

 

비교적 안정적이라는 S&P500만 해도 이겼는데 나스닥100 추종인 QQQ는 더 수익이 좋겠죠.

 

각각 20, 15, 10년입니다.

24년 11월 17일 기준 나스닥 금액은 496달러입니다. 각각 13.4, 16.5, 5.7배의 놀라운 성적입니다.

 

물론 우리가 현재는 부자가 아니기 때문에 이런 거치식 백테스트는 확인만 해야하고 적립식을 참고해야 하긴 합니다.

 

그래도 이런 것을 토대로 우리가 적립식 백테스트도 가능하기 때문에 이런 데이터를 보면서 우리의 목적달성에 대해 참고하는 것이 좋습니다.

 

물론 백테스트는 과거의 데이터를 기반으로 하기 때문에 백퍼센트 신용할 수 는 없지만 그래도 ETF는 여러 주식들을 모은 펀드이고 지수 추종이기 때문에 어느정도는 믿을만 하다고 생각합니다.

 

이런 거치식 백테스트를 통해 연 평균 수익률 xx퍼센트 이런 얘기도 하는 거고 그래서 우리도 이 ETF를 사는 것이기 때문이죠.

 

다음은 적립식 백테스트에 대해 알아보도록 하겠습니다. 적립식은 아무래도 더 많이 하실 것이기 때문에 적립식 백테스트 사이트와 함께 공유하도록 하겠습니다.