저번 글에서 백테스트를 거치식으로 대략적으로 나마 확인했습니다.
하지만 우리는 큰 돈을 한번에 넣을 수 있는 그런 부자는 아닙니다. 서민에 불과하죠.
그렇기 때문에 거치식은 우리에게는 크게 와닿지가 않습니다.
물론 적립식은 거치식에 비해서 큰 돈을 벌기가 쉽지는 않습니다.
하지만 적립식은 거치식의 단점인 폭락 시 존버만 해야 하는 것에서 벗어나서 계속적으로 구매를 할 수 있습니다.
일단 제가 주로 사용하는 사이트는 Portfolio Visualizer입니다.
https://www.portfoliovisualizer.com/
들어가서 Get Started로 들어가서 백테스트 포트폴리오로 들어가면 됩니다.
이런 식으로 나오는데 저는 영알못이라 잘은 모르고 그냥 97년 1월부터 24년 10월까지 결과를 볼 수 있나 봅니다.
저는 로그인 한 상태인데 세이브는 제가 한건 아니고 처음에 가면 이런식으로 임의로 데이터를 넣어주나 봅니다.
Edit Portfolio를 클릭하여 상세 수정을 해봅시다.
간단하게 Portfolio Name은 이 포트폴리오를 저장한다면 쓰겠죠?
그리고 Benchmark Ticker는 보통 기준점이 되는 티커를 입력하시면 됩니다. 저는 보통 SPY를 넣는 편입니다.
그리고 자유롭게 포트폴리오를 작성하시면 되는데 최대 3개까지 포트폴리오를 넣을 수 있고 각각 퍼센티지를 합계 100으로 맞춰서 Analyze Portfolio를 클릭하시면 됩니다.
이렇게 간단하게 보시면 당연히 적립식이 아닌 거치식으로 나오게 되고 10년 정도밖에 나오지 않아서 불편하다.
그래서 세부 세팅을 해줘야한다.
Time Period는 Month to Month와 Year to Year 중 하나인데 Month to Month가 월까지 쪼개서 볼 수 있으니 더 좋은 것 같습니다.
Start Year, First Month, End Year, Last Month는 본인 입맛에 맞춰서 설정하시면 됩니다.
Initial Amount는 초기 금액으로 내가 거치식을 얼마나 했냐 보시면 되고 원화로 넣든 달러로 넣든 마지막 계산만 다시 맞춰서 하시면 됩니다.
Cashflows는 총 4가지 타입이 있는데 None(아무것도 안함), Contribute fixed amount(추가 금액납입), Withdraw fixed amount(추가 금액인출), Withdraw fixed percentage(추가 퍼센티지인출)이 있습니다.
보통은 추가 납입을 하시기 때문에 Contribute fixed amount를 선택하시면 Contribution Amount가 나옵니다. 일정 금액을 입력하시면 됩니다.
Inflation Adjusted는 인플레이션 조정입니다. 본인 금액을 인플레이션에 맞게 올리실건지 설정하는 것인데 편하게 설정하시면 됩니다.
Contribution Frequency는 투자 주기입니다. Monthly(매달), Quarterly(분기), Annually(매년)이 있습니다. 저는 매일이지만 매달이 가장 짧으므로 매달로 합니다.
Rebalancing은 리밸런싱 주기입니다. 비율에 맞춰서 해주는 편인데 Annually(매년), Semi-annually(반년), Quarterly(분기), Monthly(매달), bands(본인 임의 퍼센티지 조정)이 있습니다.
Leverage Type는 대출을 의미하는 것 같습니다. 저는 사용하지 않을 예정입니다.
Reinvest Dividends는 배당금 재투자입니다.
Display Income는 배당금 표시입니다.
Style Analysis는 본인의 투자 스타일을 분석해주는 것 같습니다.
Factor Regression는 성과 팩터 적용 뭐 그런거 같은데 저는 안 쓸 예정입니다.
아무튼 중요한건 대충 설명 드린 것 같습니다.
이제 한번 결과를 보도록 하죠
QQQ에 초기 거치식 10000달러를 넣고 매달 1000달러씩 적립식 투자를 하고 배당까지 모두 투자할 경우 37만달러가 찍혔습니다. 10년이면 대략 10000달러 + 12000*10이니까 13만달러인데 3배 넘게 찍혔네요.
물론 거치식이 어제 5.7배였는데 그거에 비하면 좀 아쉬운 금액이라고 할 수도 있지만 그래도 목돈을 넣은 것이 아님에도 이런 큰돈을 벌 수 있는 것이 큰 장점입니다.
MDD는 대략 30퍼센트 정도입니다. 이정도면 뭐 멘탈이 너무 약하신 분들이 아니면 감내할 수 있는 정도라고 생각합니다.
제가 보여드린 이 그래프나 표는 정말 빙산의 일각이고 더 많은 분석들이 많기 때문에 직접 사용해보시면서 익히시면 좋을 것 같습니다.
이 사이트의 아쉬운 점은 가입을 해서 로그인 하고 사용하고 나면 무료로 되어서 10년까지밖에 하지 못한 다느 것입니다.
이것은 꼼수를 통해 우회할 수 있기 때문에 나중에 알아보도록 하겠습니다.
이렇게 적립식 백테스트에 대해 알아봤는데요. 거치식에 비해 상당한 장점이 있고 사실 대부분은 적립식으로 할 수 밖에 없는 환경이기 때문에 본인들이 봐둔 ETF가 있다면 이런 식으로 백테스트를 통해 대략적으로 본인의 목표치를 설정해서 계산을 통해 본인의 투자를 잘 설정해보심이 어떠할 까 합니다.
지금은 대단히 기초적인 것만 작성했는데요. 예를 들면 TQQQ는 2010년도에 만들어져서 그 전에는 어떻게 백테스트 하는지.. 그런 것들도 할 수 있으니까 제가 나중에 꼭 작성하도록 하겠습니다. 감사합니다.
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